Дневник трейдера для печати

План до сделки позволяет после неё оценить дисциплину исполнения. SEC в своих материалах для инвесторов о дейтрейдинге предупреждает, что дейтрейдеры, как правило, несут серьёзные финансовые потери. Запись Стоп-лосс и Тейк-профит на входе — единственный честный способ проверить, следовали ли вы плану. Без неё ретроспектива переписывает каждую сделку как намеренную, и обучение прекращается.

Соотношение риск/прибыль — (Тейк-профит минус Цена входа), делённое на (Цена входа минус Стоп-лосс) для лонга, со сменой знаков для шорта. Риск-менеджмент — основная дисциплина активной торговли. Запись Соотношение Р:Р по сделкам показывает, действительно ли ваш паттерн даёт то соотношение, которое вы закладываете при определении размера позиции.

Короткая метка повторяющегося паттерна, который вы торговали — пробой, возврат к среднему, новостной, закрытие гэпа. Без единых меток невозможно оценить, какие подходы действительно работают у вас. Единые метки превращают строки сделок в сортируемые данные; за 50–100 сделок картина прибыли/убытка по паттернам показывает ваше реальное преимущество — или его отсутствие.

Брокерские данные показывают исполнение, журнал — намерение плюс исполнение. Одиннадцать колонок, включая Паттерн, Направление, Стоп-лосс, Тейк-профит, Соотношение Р:Р и Заметки, охватывают контекст решения, который выписка опускает. Без него анализ скатывается к объяснению всего удачей или неудачей.

Прибыль он не гарантирует, но делает возможным честный разбор: план, исполнение, запись, обзор, корректировка. Daniel Kahneman, 'Thinking, Fast and Slow' (Farrar, Straus & Giroux, 2011) описывает ошибку хиндсайта и ошибку оценки по результату — склонность судить о прошлых решениях по тому, чем они закончились, — поэтому одной памяти для разбора сделок мало. Запись, сделанная в момент сделки, помогает отличить верное решение, которое принесло убыток, от плохого, которому просто повезло.

Почему взяли сделку помимо метки паттерна, контекст рынка, эмоциональное состояние, что удивило. Эмоциональное состояние часто объясняет ошибки исполнения, которых не видно в данных цены. Короткие заметки на выходе делают обзор честным; заметки, восстановленные позже, обычно смещаются в сторону уже известного исхода.

Особенно убыточные — в них обычно больше уроков, чем в прибыльных. Заполнение каждой строки — Цена входа, Стоп-лосс, Цена выхода, Прибыль/убыток — особенно при отрицательном результате создаёт массив данных, выявляющий нарушения правил и слабые места паттернов. Выборочный журнал даёт льстивую и в итоге бесполезную картину.

Еженедельный обзор — для дисциплины исполнения; обзор по паттернам — примерно после 20–30 сделок, потому что горстка сделок мало что говорит о паттерне. При 15 сделках на странице свинг-трейдер покрывает месяцы, активный дейтрейдер — неделю. Согласуйте ритм обзора с частотой сделок, а не с календарём.